AI驱动的对冲基金:一个概念验证项目

近年来,人工智能在金融领域的应用日益广泛。一个名为ai-hedge-fund的开源项目,展示了如何利用AI构建对冲基金的概念验证。该项目旨在探索使用AI进行交易决策的可能性,但仅供教育目的,不应用于实际交易或投资。

项目概述

ai-hedge-fund项目通过模拟一个由多个AI Agent组成的团队,做出交易决策。这些Agent模仿了不同投资大师的策略,协同工作,从而实现投资组合的管理。

核心Agent

该系统包含以下关键Agent:

  • Ben Graham Agent: 价值投资鼻祖,寻找具有安全边际的隐藏价值股。
  • Bill Ackman Agent: 积极投资者,采取大胆的仓位并推动变革。
  • Cathie Wood Agent: 成长投资女王,坚信创新和颠覆的力量。
  • Warren Buffett Agent: 奥马哈先知,寻找价格合理的优秀公司。
  • Charlie Munger Agent: 巴菲特的合作伙伴,只购买价格合理的卓越企业。
  • Valuation Agent: 计算股票的内在价值并生成交易信号。
  • Sentiment Agent: 分析市场情绪并生成交易信号。
  • Fundamentals Agent: 分析基本面数据并生成交易信号。
  • Technicals Agent: 分析技术指标并生成交易信号。
  • Risk Manager: 计算风险指标并设置仓位限制。
  • Portfolio Manager: 做出最终交易决策并生成订单。

**注意:**该系统仅模拟交易决策,并不会进行实际交易。

运行项目

  1. 克隆仓库:

    git clone https://github.com/virattt/ai-hedge-fund.git
    cd ai-hedge-fund
    
  2. 安装 Poetry (如果尚未安装):

    curl -sSL https://install.python-poetry.org | python3 -
    
  3. 安装依赖:

    poetry install
    
  4. 设置环境变量:

    # 创建 .env 文件,用于存放 API 密钥
    cp .env.example .env
    

    根据需要设置以下 API 密钥:

    • OPENAI_API_KEY: 用于OpenAI托管的LLM
    • GROQ_API_KEY: 用于Groq托管的LLM
    • FINANCIAL_DATASETS_API_KEY: 用于获取金融数据

    重要提示: 必须设置 OPENAI_API_KEY, GROQ_API_KEY 才能运行项目。

  5. 运行对冲基金:

    poetry run python src/main.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
    

    可以使用 --show-reasoning 标志来显示每个 Agent 的推理过程。 也可以指定 --start-date--end-date 来指定时间段。

  6. 运行回测:

    poetry run python src/backtester.py --ticker AAPL,MSFT,NVDA
    

    可以使用 --start-date--end-date 来指定回测的时间段。

项目结构

ai-hedge-fund/
├── src/
│   ├── agents/      # Agent 定义和工作流程
│   │   ├── ...
│   ├── tools/        # Agent 工具
│   │   ├── api.py   # API 工具
│   ├── backtester.py  # 回测工具
│   ├── main.py        # 主入口
├── pyproject.toml
├── ...

免责声明

该项目仅用于教育和研究目的,不应用于实际交易或投资。 请咨询专业的财务顾问进行投资决策。

总结

ai-hedge-fund项目提供了一个有趣的视角,展示了人工智能在金融量化领域的潜力。 虽然它只是一个概念验证项目,但可以作为学习AI和金融知识的良好起点。